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《金融建模：理论与实验》
ISBN 978-7-301-35732-3
陈创练 主编
2025年4月出版
内容简介
时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重的地位，本书从理论与实验两个角度，介绍了单方程建模和多元方程建模。
本书共十章，主要内容：（1）单方程建模。本部分从金融资产收益率出发，介绍了自回归移动平均（ARMA）模型、自回归条件异方差（ARCH）模型，同时拓展讲解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等模型。特别是，详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。
（2）多元方程建模。本部分首先对向量自回归（VAR）模型进行了详细介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型，如长期约束结构VAR、贝叶斯VAR、高维VAR、面板VAR、全局VAR、门限VAR、逻辑平滑转换VAR、区制转移VAR、时变参数VAR、时变参数高维VAR、时变参数潜在门限VAR、时变参数因子增广型VAR、时变参数面板VAR等模型。最后介绍了宏观金融模型DSGE-VAR的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。
作者简介
陈创练，暨南大学经济学院金融学系教授、系主任、博士生导师，暨南大学南方高等金融研究院副院长。厦门大学金融学博士，中国社会科学院博士后，曾任香港招商局战略研究部研究员，新加坡南洋理工大学公派访问学者。在《经济研究》等国内外期刊发表论文60余篇。主持国家社会科学基金重大项目、重点项目、国家自然科学基金（3项）、教育部人文社科基金（2项）等省部级以上课题20余项。
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